Móvil Exponencial Pronóstico Promedio

La previsión de las técnicas de suavizado Este sitio es una parte de los laboratorios de JavaScript E-objetos para la toma de decisiones de aprendizaje. Otros JavaScript en esta serie se han clasificado en diferentes áreas de aplicaciones en la sección de menú de esta página. Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones que están ordenados en el tiempo. Inherente a la recogida de los datos tomados con el tiempo es una cierta forma de la variación aleatoria. Existen métodos para reducir de cancelar el efecto debido a la variación aleatoria. Ampliamente técnicas utilizadas son suavizado. Estas técnicas, cuando se aplica correctamente, revela con mayor claridad las tendencias subyacentes. Introduzca la serie de tiempo de modo de fila en secuencia, comenzando desde la esquina superior izquierda, y el parámetro (s), a continuación, haga clic en el botón Calcular para obtener la previsión de un período hacia delante. Los espacios en blanco no se incluyen en los cálculos, pero son ceros. En la introducción de sus datos al pasar de una celda a otra en la matriz de datos utilizar la tecla Tab no de flecha o la tecla de entrada. Características de las series de tiempo, lo que podría ser revelada mediante el examen de su gráfica. con los valores pronosticados, y el comportamiento de los residuos, modelado condición de pronóstico. Medias Móviles: Las medias móviles se encuentran entre las técnicas más populares para el pre-procesamiento de series de tiempo. Se utilizan para filtrar el ruido blanco al azar de los datos, para hacer más suave la serie de tiempo o incluso para enfatizar ciertos componentes informativos contenidos en las series de tiempo. Suavizado exponencial: Este es un esquema muy popular para producir una serie de tiempo suavizado. Mientras que en los últimos Medias Móviles observaciones tienen el mismo peso, suavizado exponencial asigna exponencialmente decreciente pesos como la observación envejecen. En otras palabras, las recientes observaciones se dan relativamente más peso en la predicción de las observaciones de más edad. Doble suavizado exponencial es mejor en tendencias de manipulación. Triple suavizado exponencial es mejor en el manejo tendencias parábola. Un promedio móvil ponderado exponenentially con una constante de alisamiento. corresponde aproximadamente a una media móvil simple de longitud (es decir, período) n, donde a y n están relacionados por: a / (n1) 2 o N (2 - a) / a. Así, por ejemplo, una media móvil ponderada exponenentially con una constante de alisamiento igual a 0,1 correspondería aproximadamente a una media móvil de 19 días. Y un 40 días de media móvil simple correspondería aproximadamente a un promedio móvil ponderado exponencialmente con una constante de alisamiento igual a 0,04878. Holts lineal de suavizado exponencial: Supongamos que la serie temporal no es estacional, pero hace tendencia pantalla. Holts método estima tanto el nivel actual y la tendencia actual. Observe que la media móvil simple es el caso especial de suavizado exponencial estableciendo el período de la media móvil a la parte entera de (2-alfa) / Alpha. Para la mayoría de los datos de negocio un parámetro alfa menor que 0,40 es a menudo eficaz. Sin embargo, se puede realizar una búsqueda de rejilla del espacio de parámetros, con 0,1 a 0,9, con incrementos de 0,1. Entonces la mejor alfa tiene el más mínimo error absoluto medio (Ma ERROR). Cómo comparar varios métodos de suavizado: Aunque hay indicadores numéricos para evaluar la precisión de la técnica de pronóstico, el enfoque más ampliamente es en el uso de la comparación visual de varias previsiones para evaluar su precisión y elegir entre los distintos métodos de pronóstico. En este enfoque, se debe trazar (utilizando, por ejemplo, Excel) en el mismo gráfico los valores originales de una variable de series de tiempo y los valores predichos a partir de varios métodos de pronóstico diferentes, facilitando así una comparación visual. Es posible que como el uso de los pronósticos pasados ​​por las técnicas de suavizado JavaScript para obtener los valores de pronóstico últimos basados ​​en técnicas que utilizan un solo parámetro sólo suavizado. Holt, y Winters métodos utilizan dos y tres parámetros, respectivamente, por lo que no es una tarea fácil para seleccionar el óptimo, o incluso cerca de los valores óptimos por ensayo y error para los parámetros. El suavizado exponencial simple enfatiza la perspectiva de corto alcance que establece el nivel de la última observación y se basa en la condición de que no existe una tendencia. La regresión lineal, que se ajusta a una recta de mínimos cuadrados de los datos históricos (o datos históricos transformados), representa el rango de longitud, que está condicionada a que la tendencia básica. Holts suavizado exponencial lineal captura información acerca de la reciente tendencia. Los parámetros en el modelo de Holt es los niveles de parámetros que se deben disminuir cuando la cantidad de variación de datos es grande, y las tendencias-parámetro debe aumentarse si la reciente dirección de la tendencia es apoyada por la causal algunos factores. La predicción a corto plazo: Observe que cada JavaScript en esta página ofrece un pronóstico de un paso por delante. Para obtener una previsión de dos paso por delante. sólo tiene que añadir el valor pronosticado hasta el final de ustedes series temporales de datos y, a continuación, haga clic en el mismo botón Calcular. Puede repetir este proceso un par de veces con el fin de obtener el necesario a corto plazo de series de tiempo forecasts. A es una secuencia de observaciones de una variable aleatoria periódica. Ejemplos de ello son la demanda mensual de un producto, la matrícula de primer año anual de un departamento de la universidad y de los caudales diarios en un río. series de tiempo son importantes para la investigación de operaciones, ya que a menudo son el motor de los modelos de decisión. Un modelo de inventario requiere estimaciones de futuras demandas, una programación de curso y el modelo de dotación de personal para un departamento universitario requiere estimaciones de los flujos futuros de los estudiantes, y un modelo para proporcionar advertencias a la población en una cuenca hidrográfica requiere estimaciones de caudales de los ríos para el futuro inmediato. análisis de series temporales proporciona herramientas para seleccionar un modelo que describe la serie de tiempo y utilizar el modelo para predecir eventos futuros. Modelado de la serie de tiempo es un problema estadístico porque los datos observados se utiliza en los procedimientos de cálculo para estimar los coeficientes de un supuesto modelo. Modelos asumen que las observaciones varían al azar sobre un valor medio subyacente que es una función del tiempo. En estas páginas nos limitamos nuestra atención a la utilización de los datos históricos de series de tiempo para estimar un modelo dependiente del tiempo. Los métodos son apropiados para la previsión automática término, a falta de información de uso frecuente en las causas subyacentes de la variación en el tiempo no cambian notablemente en el tiempo. En la práctica, las predicciones obtenidas por estos métodos son modificadas posteriormente por los analistas humanos que incorporen información no está disponible a partir de los datos históricos. Nuestro propósito principal de esta sección es presentar las ecuaciones para los cuatro métodos de pronóstico utilizados en la predicción de complemento: media móvil, suavizado exponencial, regresión y suavizado exponencial doble. Estos son los llamados métodos de suavizado. Los métodos no considerados incluyen la predicción cualitativa, regresión múltiple, y los métodos autorregresivos (ARIMA). Los interesados ​​en la cobertura más extensa debe visitar el sitio Principios de predicción o leer uno de los varios libros excelentes sobre el tema. Se utilizó la predicción de libro. por Makridakis, Wheelwright y McGee, John Wiley amp; Sons, 1983. Para utilizar los ejemplos de libro de Excel, debe tener la predicción de complemento instalado. Elija el comando Volver a vincular para establecer los vínculos con el complemento. Esta página describe los modelos utilizados para la predicción simple y la notación utilizada para el análisis. Este método de pronóstico más simple es la previsión media móvil. El método simplemente promedios de los últimos m observaciones. Es útil para series de tiempo con una media que cambia lentamente. Este método considera todo el pasado en su pronóstico, pero pesa la experiencia reciente en mayor medida que menos reciente. Los cálculos son sencillos porque sólo la estimación del periodo anterior y los datos actuales determinan la nueva estimación. El método es útil para series de tiempo con una media que cambia lentamente. El método de promedio móvil no responde bien a una serie de tiempo que aumenta o disminuye con el tiempo. Aquí incluimos un término de tendencia lineal en el modelo. El método de regresión se aproxima al modelo mediante la construcción de una ecuación lineal que proporciona los ajuste de mínimos cuadrados a la última m observations. In practicar la media móvil proporcionará una buena estimación de la media de la serie de tiempo si la media es constante o lentamente cambiante. En el caso de una media constante, el mayor valor de m dará los mejores estimaciones de la media subyacente. Un periodo de observación más largo tendrá un promedio de los efectos de la variabilidad. El objeto de proporcionar un m más pequeña es permitir la previsión de responder a un cambio en el proceso subyacente. Para ilustrar esto, se propone un conjunto de datos que incorpora cambios en la media subyacente de la serie temporal. La figura muestra la serie de tiempo utilizado para la ilustración, junto con la demanda media de los que se generó la serie. La media comienza como una constante en 10. A partir de tiempo 21, se incrementa en una unidad en cada período hasta que se alcanza el valor de 20 en el momento 30. Entonces se hace constante de nuevo. Los datos se simula mediante la adición a la media, un ruido aleatorio de una distribución normal con media cero y desviación estándar 3. Los resultados de la simulación se han redondeado al entero más cercano. La tabla muestra las observaciones simuladas utilizadas para el ejemplo. Cuando usamos la tabla, hay que recordar que en un momento dado, sólo se conocen los datos del pasado. Las estimaciones del parámetro del modelo, para tres valores diferentes de m se muestran junto con la media de la serie de tiempo en la siguiente figura. La figura muestra la estimación de la media móvil de la media en cada tiempo y no el pronóstico. Las previsiones cambiarían las curvas de media móvil hacia la derecha por puntos. Una conclusión es inmediatamente evidente a partir de la figura. Para las tres estimaciones de la media móvil va a la zaga de la tendencia lineal, con el retraso aumenta con m. El retraso es la distancia entre el modelo y la estimación de la dimensión de tiempo. Debido al retraso, el promedio móvil subestima las observaciones como la media va en aumento. El sesgo del estimador es la diferencia en un momento específico en el valor medio del modelo y el valor medio predicho por la media móvil. El sesgo cuando la media está aumentando es negativo. Para la media de la disminución, el sesgo es positivo. El retraso en el tiempo y el sesgo introducido en la estimación son funciones de m. Cuanto mayor sea el valor de m. cuanto mayor sea la magnitud del retardo y el sesgo. Para una serie creciente de forma continua con una tendencia. los valores de retardo y el sesgo del estimador de la media se da en las siguientes ecuaciones. Las curvas ejemplo, no se ajustan a estas ecuaciones porque el modelo de ejemplo no está aumentando de forma continua, sino que comienza como una constante, se convierte en una tendencia y luego se vuelve constante de nuevo. También las curvas de ejemplo se ven afectados por el ruido. El pronóstico promedio móvil de periodos en el futuro está representado por desplazamiento de las curvas hacia la derecha. El retardo y el sesgo aumentan proporcionalmente. Las ecuaciones a continuación indican el retardo y el sesgo de un períodos de pronóstico en el futuro si se compara con los parámetros del modelo. Una vez más, estas fórmulas son para una serie de tiempo con una tendencia lineal constante. No debemos ser sorprendidos por este resultado. El estimador de la media móvil se basa en el supuesto de una media constante, y el ejemplo tiene una tendencia lineal en la media durante una parte del período de estudio. Desde la serie en tiempo real raramente exactamente obedecer a los supuestos de cualquier modelo, debemos estar preparados para tales resultados. También podemos concluir a partir de la figura que la variabilidad del ruido tiene el efecto más grande para los pequeños m. La estimación es mucho más volátil para la media móvil de 5 de la media móvil de 20. Tenemos los deseos conflictivos para incrementar m para reducir el efecto de la variabilidad debido al ruido y lograr una reducción m para hacer el pronóstico más sensible a los cambios en la media. El error es la diferencia entre los datos reales y el valor pronosticado. Si la serie de tiempo es verdaderamente un valor constante el valor esperado del error es cero y la varianza del error se compone de un término que es una función de y un segundo término que es la varianza del ruido,. El primer término es la varianza de la media estimada con una muestra de m observaciones, asumiendo los datos proceden de una población con una media constante. Este término se minimiza haciendo m lo más grande posible. Una gran m hace que el pronóstico no responde a un cambio en la serie temporal subyacente. Para hacer la previsión sensible a los cambios, queremos m tan pequeño como sea posible (1), pero esto aumenta la varianza de error. previsión práctica requiere un valor intermedio. Pronóstico con Excel El pronóstico de complemento implementa las fórmulas de media móvil. El siguiente ejemplo muestra el análisis proporcionado por el complemento para los datos de la muestra en la columna B. Las primeras 10 observaciones están indexados -9 a 0. En comparación con la tabla anterior, los índices de época se desplazan -10. Los primeros diez observaciones proporcionan los valores de inicio para la estimación y se utilizan para calcular el promedio móvil para el periodo 0. El (10) MA columna (C) muestra los promedios móviles calculados. El parámetro m de media móvil se encuentra en la celda C3. La Fore (1) columna (D) muestra un pronóstico para un período en el futuro. El intervalo de pronóstico está en la celda D3. Cuando el intervalo de pronóstico se cambia a un mayor número de los números en la columna de la Fore se desplazan hacia abajo. La columna Err (1) (E) muestra la diferencia entre la observación y el pronóstico. Por ejemplo, la observación en el instante 1 es 6. El valor pronosticado a partir de la media móvil en el tiempo 0 es 11,1. El error es entonces -5.1. La desviación estándar y media desviación media (MAD) se calculan en células E6 y E7 respectively. Exponential Media Móvil - EMA Carga del reproductor. ROMPIENDO Media Móvil Exponencial - EMA El 12 y 26 días EMA son los promedios más populares a corto plazo, y que se utilizan para crear indicadores como la divergencia media móvil de convergencia (MACD) y el oscilador de precios porcentaje (PPO). En general, el de 50 y 200 días EMA se utilizan como señales de tendencias a largo plazo. Los comerciantes que emplean el análisis técnico se encuentran las medias móviles muy útil e interesante cuando se aplica correctamente, pero crear el caos cuando se utiliza incorrectamente o mal interpretado. Todos los promedios móviles de uso común en el análisis técnico son, por su propia naturaleza, indicadores de retraso. En consecuencia, las conclusiones extraídas de la aplicación de una media móvil a un gráfico de mercado en particular deben ser para confirmar un movimiento del mercado o para indicar su fuerza. Muy a menudo, en el momento en una línea de indicador de media móvil ha hecho un cambio para reflejar un cambio significativo en el mercado, el punto óptimo de entrada en el mercado ya ha pasado. Un EMA sirve para aliviar este dilema en cierta medida. Debido a que el cálculo de la EMA pone más peso en los últimos datos, se abraza a la acción del precio un poco más fuerte y por lo tanto reacciona más rápido. Esto es deseable cuando un EMA se utiliza para derivar una señal de entrada de comercio. La interpretación de la EMA Al igual que todos los indicadores de media móvil, que son mucho más adecuados para los mercados de tendencias. Cuando el mercado está en una tendencia alcista fuerte y sostenida. la línea del indicador EMA también mostrará una tendencia alcista y viceversa para una tendencia a la baja. Un comerciante vigilantes no sólo prestar atención a la dirección de la línea EMA, sino también la relación de la velocidad de cambio de un bar a otro. Por ejemplo, ya que la acción del precio de una fuerte tendencia alcista comienza a aplanarse y revertir, la tasa de cambio EMA de una barra a la siguiente comenzará a disminuir hasta el momento en que la línea indicadora se aplana y la tasa de cambio es cero. Debido al efecto de retraso, en este punto, o incluso unos pocos compases antes, la acción del precio ya debería haber revertido. Por lo tanto, se deduce que la observación de una disminución constante de la tasa de cambio de la EMA podría sí mismo ser utilizado como un indicador de que podrían contrarrestar aún más el dilema causado por el efecto de retraso de medias móviles. Usos comunes de la EMA EMA se utilizan comúnmente en conjunción con otros indicadores significativos para confirmar los movimientos del mercado y para medir su validez. Para los comerciantes que negocian intradía y los mercados de rápido movimiento, la EMA es más aplicable. Muy a menudo los comerciantes utilizan EMA para determinar un sesgo de operación. Por ejemplo, si un EMA en un gráfico diario muestra una fuerte tendencia al alza, una estrategia de los operadores intradía puede ser para el comercio sólo desde el lado largo intradía chart. Exponential Smoothing Explicación. copia de Autor. El contenido de InventoryOps está protegido por copyright y no está disponible para su republicación. Cuando las personas encuentran por primera vez el término suavizado exponencial se puede pensar que suena como un infierno de una gran cantidad de suavizado. cualquiera que sea suavizado es. A continuación, empezar a vislumbrar un cálculo matemático complicado que probablemente requiere un grado en matemáticas para entender, y la esperanza no es una función integrada en Excel disponible si es que alguna vez tienen que hacerlo. La realidad de suavizado exponencial es mucho menos dramático y mucho menos traumática. La verdad es, suavizado exponencial es un cálculo muy simple que ejecutan una tarea bastante simple. Sólo tiene un nombre complicado porque lo que ocurre técnicamente como resultado de este cálculo simple es en realidad un poco complicado. Para entender suavizado exponencial, es útil comenzar con el concepto general de alisado y un par de otros métodos comunes usados ​​para lograr suavizado. Lo que se alisar suavizado es un proceso estadístico muy común. De hecho, nos encontramos con regularidad datos suavizados en diversas formas en nuestra vida día a día. Cualquier vez que utilice un promedio para describir algo, si está utilizando una serie suavizada. Si usted piensa acerca de por qué se utiliza un promedio para describir algo, pronto entenderá el concepto de suavizado. Por ejemplo, que acabamos de experimentar el invierno más cálido registrado. ¿Cómo somos capaces de cuantificar este Bien empezamos con conjuntos de datos de las altas y bajas temperaturas diarias durante el período que llamamos invierno para cada año en la historia registrada. Pero eso nos deja con un montón de números que saltan todo un poco (no es como todos los días este invierno estaba más caliente que los días correspondientes de todos los años anteriores). Necesitamos un número que elimina todo esto que salta alrededor de los datos para que podamos comparar más fácilmente un invierno a otro. Extracción del salto en torno a los datos se denomina suavizado, y en este caso sólo podemos utilizar un promedio simple de lograr el alisado. En previsión de la demanda, que utilizamos suavizado para eliminar la variación aleatoria (ruido) de nuestra demanda histórica. Esto nos permite identificar mejor los patrones de demanda (principalmente de tendencia y estacionalidad) y los niveles de demanda que pueden ser utilizados para estimar la demanda futura. El ruido de la demanda es el mismo concepto que el salto diariamente alrededor de los datos de temperatura. No es sorprendente que la forma en que las personas más comunes eliminar el ruido de la historia de la demanda es utilizar un averageor sencilla, más concretamente, una media móvil. Una media móvil sólo utiliza un número predefinido de períodos para calcular la media, y esos períodos mueva a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, si estoy usando una media móvil de 4 meses, y hoy en día es el 1 de mayo de Im usando un promedio de demanda que se produjo en enero, febrero, marzo y abril. El 1 de junio, Me va a utilizar la demanda de febrero, marzo, abril y mayo. media móvil ponderada. Cuando se utiliza un promedio estamos aplicando la misma importancia (peso) para cada valor del conjunto de datos. En la media móvil de 4 meses, cada mes representó 25 de la media móvil. Cuando se utiliza la historia para proyectar la demanda futura demanda (y en especial la tendencia futura), su lógica para llegar a la conclusión de que le gustaría historia más reciente para tener un mayor impacto en el pronóstico. Podemos adaptar nuestro cálculo de promedios móviles para aplicar diferentes pesos a cada período para obtener los resultados deseados. Nos expresar estos pesos como porcentajes, y el total de todos los pesos para todos los períodos que añadir hasta 100. Por lo tanto, si decidimos que queremos aplicar 35 como el peso para el período próximo en nuestro 4 meses de media móvil ponderada, podemos restar 35 de 100 a encontrar tenemos 65 restante para dividir en los otros 3 períodos. Por ejemplo, podemos terminar con una ponderación de 15, 20, 30 y 35, respectivamente, para los 4 meses (15 20 30 35 100). Desvanecimiento exponencial. Si volvemos a la idea de aplicar un peso al período más reciente (como 35 en el ejemplo anterior) y difundir el peso restante (calculado restando el más reciente de peso período de 35 de 100 para obtener 65), tenemos los bloques de construcción básicos para nuestro cálculo de suavizado exponencial. La entrada de control del cálculo de suavizado exponencial es conocido como el factor de alisamiento (también llamado la constante de suavizado). En esencia, representa la ponderación aplicada a la más reciente solicitud de períodos. Por lo tanto, cuando se utilizó como el 35 de ponderación para el período más reciente en el cálculo de la media móvil ponderada, también podríamos optar por utilizar 35 como el factor de suavizado en nuestro cálculo de suavizado exponencial para obtener un efecto similar. La diferencia con el cálculo de suavizado exponencial es que en vez de tener que también calcular la cantidad de peso que se aplica a cada período anterior, el factor de suavizado se utiliza para hacer automáticamente que. Así que aquí viene la parte exponencial. Si usamos 35 como el factor de alisado, la ponderación de los más recientes períodos demanda será 35. La ponderación de la siguiente demanda períodos más reciente (el período anterior a la más reciente) será 65 de 35 (65 proviene de restar 35 de 100). Esto equivale a 22.75 coeficiente corrector para dicho período, si se hacen las cuentas. El siguiente más reciente demanda períodos será 65 de 65 de 35, lo que equivale a 14.79. El período antes de que se ponderará el 65 de 65 de 65 de 35, lo que equivale a 9,61, y así sucesivamente. Y esto va en la parte posterior a través de todos sus períodos anteriores de todo el camino de vuelta al principio del tiempo (o el punto en el que se inició el uso de suavizado exponencial para ese caso particular). Usted está pensando probablemente eso es vista como una gran cantidad de matemáticas. Pero la belleza del cálculo de suavizado exponencial es que en lugar de tener que volver a calcular el uno contra el período anterior cada vez que reciba una nueva demanda períodos, sólo tiene que usar la salida del cálculo de suavizado exponencial del período anterior para representar a todos los periodos anteriores. ¿Está usted confundido pero aún así deberá tener más sentido cuando nos fijamos en el cálculo real Normalmente nos referimos a la salida del cálculo de suavizado exponencial como el próximo periodo de previsión. En realidad, la previsión definitiva necesita un poco más de trabajo, pero a los efectos de este cálculo específico, nos referiremos a él como el pronóstico. El cálculo de suavizado exponencial es el siguiente: los períodos más demanda reciente multiplican por el factor de alisamiento. PLUS Los períodos más recientes Pronóstico multiplican por (uno menos el factor de suavizado). D períodos más recientes exigen S el factor de suavizado se representa en forma decimal (por lo que 35 se representaría como 0,35). F los períodos más recientes de pronóstico (el resultado del cálculo de suavizado del período anterior). O (suponiendo un factor de suavizado de 0,35) (0,35 D) (F 0,65) Es imposible encontrar mucho más simple que eso. Como se puede ver, todo lo que necesitamos para las entradas de datos aquí son las más recientes la demanda y los períodos más recientes períodos de pronóstico. Aplicamos el factor de suavizado (ponderación) para los períodos más recientes la demanda de la misma manera que lo haría en el cálculo de la media móvil ponderada. A continuación, aplicar la ponderación restante (1 menos el factor de suavizado) para los más recientes períodos de pronóstico. Desde las épocas más recientes pronóstico fue creado en base a la demanda anterior períodos y los períodos anteriores pronosticado, que estaba basado en la demanda para el período antes de eso y la previsión para el período antes de eso, que estaba basado en la demanda para el período anterior eso y la previsión para el período antes de eso, que se basaba en el período antes de eso. así, se puede ver cómo todos los anteriores períodos de demanda están representados en el cálculo sin tener que ir hacia atrás y volver a calcular nada. Y eso es lo que llevó a la popularidad inicial de suavizado exponencial. Se suponía, ya que hizo un mejor trabajo de alisado que el promedio móvil ponderado, era porque era más fácil de calcular en un programa de ordenador. Y, debido a que aún no ha necesita pensar acerca de lo que la ponderación que se prevean períodos anteriores o el número de períodos anteriores de utilizar, como lo haría en la media móvil ponderada. Y, ya que sólo sonaba más frío que el promedio móvil ponderado. De hecho, se podría argumentar que la media móvil ponderada proporciona una mayor flexibilidad, ya que tiene más control sobre el peso de los períodos anteriores. La realidad es que cualquiera de ellos puede proporcionar resultados respetables, ¿por qué no ir con un sonido más fácil y más fresco. Suavizado exponencial en Excel Vamos a ver cómo esta realidad se vería en una hoja de cálculo con los datos reales. copia de Autor. El contenido de InventoryOps está protegido por copyright y no está disponible para su republicación. En la Figura 1A, tenemos una hoja de cálculo Excel con 11 semanas de la demanda, y una previsión de suavizado exponencial calculada a partir de esa demanda. He utilizado un factor de suavizado de 25 (0,25 en la celda C1). La celda activa actual es la célula M4 que contiene el pronóstico para la semana 12. Se puede ver en la barra de fórmulas, la fórmula es (L3C1) (L4 (1-C1)). Así que las únicas entradas directas a este cálculo son los períodos de demanda anterior (Cell L3), los períodos anteriores previsiones (Cell L4), y el factor de suavizado (celda C1, se muestra como referencia la celda C1 absoluta). Cuando empezamos un cálculo de suavizado exponencial, tenemos que conectar manualmente el valor de la 1ª de previsión. Así que la celda B4, en lugar de una fórmula, que acaba de escribir en la demanda de ese mismo período que el pronóstico. En la celda C4 tenemos nuestra 1ª cálculo de suavizado exponencial (B3C1) (B4 (1-C1)). A continuación, podemos copiar la celda C4 y pegarla en las celdas D4 a M4 para llenar el resto de nuestras células de pronóstico. Ahora puede hacer doble clic en cualquier celda de pronóstico para ver que se basa en la celda de períodos anteriores y pronosticar los períodos anteriores exigen celular. Así cada cálculo de suavizado exponencial posterior hereda la salida del cálculo de suavizado exponencial anterior. Ése es cómo cada demanda períodos anterior está representado en el cálculo más reciente periodos a pesar de que el cálculo no hace referencia directamente esos períodos anteriores. Si usted desea conseguir la suposición, puede utilizar la función Sobresale precedentes traza. Para ello, haga clic en la célula M4, a continuación, en la barra de herramientas de la cinta (Excel 2007 o 2010), en la ficha Fórmulas, haga clic en Rastrear precedentes. Se basará líneas de conexión con el nivel 1 de los precedentes, pero si sigues haciendo clic precedentes rastrearlo dibujará las líneas de conexión a todos los periodos anteriores a mostrar las relaciones heredadas. Ahora vamos a ver lo suavizado exponencial hizo por nosotros. Figura 1B muestra un gráfico de líneas de nuestra demanda y las previsiones. Usted caso averigua cómo la previsión alisada exponencialmente elimina la mayor parte de la jaggedness (los saltos alrededor) de la demanda semanal, pero se las arregla para seguir lo que parece ser una tendencia al alza de la demanda. Youll también se dio cuenta de que la línea de pronóstico suavizado tiende a ser más baja que la línea de la demanda. Esto se conoce como tendencia lag y es un efecto secundario del proceso de suavizado. Cualquier vez que utilice suavizado cuando una tendencia está presente en sus tránsitos va a la zaga de la tendencia. Esto es cierto para cualquier técnica de alisado. De hecho, si tuviéramos que seguir esta hoja de cálculo y empezar a introducir los números más bajos de demanda (que hacen una tendencia a la baja) que se vería la caída de la línea de la demanda, y la línea de tendencia de movimiento por encima de ella antes de comenzar a seguir la tendencia a la baja. Es por eso que he mencionado anteriormente la salida del cálculo de suavizado exponencial que llamamos un pronóstico, todavía necesita un poco más de trabajo. Hay mucho más que la previsión de sólo suavizar los baches de la demanda. Tenemos que hacer ajustes adicionales para cosas como el retraso de tendencia, estacionalidad, eventos conocidos que pueden afectar a la demanda, etc, pero todo lo que está más allá del alcance de este artículo. Es probable que también encontrarse con términos como suavizado exponencial doble y triple de suavizado exponencial. Estos términos son un poco engañoso ya que no se vuelva a alisar la demanda varias veces (lo que podría si lo desea, pero eso no es el punto aquí). Estos términos representan el uso de suavizado exponencial en los elementos adicionales de la previsión. Así que con suavizamiento exponencial simple, que está suavizando la demanda de base, pero con doble suavizado exponencial que está suavizando la demanda de base más la tendencia, y con el triple de suavizado exponencial que está suavizando la demanda de base más la tendencia más la estacionalidad. La otra pregunta más frecuente sobre el suavizado exponencial es donde hago para que mi factor de alisamiento No hay una respuesta mágica aquí, tiene que probar distintos factores de alisamiento con sus datos de demanda para ver lo que obtiene los mejores resultados. Hay cálculos que pueden establecer de forma automática (y cambio), el factor de suavizado. Estos caen bajo el término de suavizado de adaptación, pero hay que tener cuidado con ellos. Simplemente no hay respuesta perfecta y no se debe aplicar ciegamente cualquier cálculo sin pruebas a fondo y desarrollar un conocimiento profundo de lo que hace que el cálculo. También debe ejecutar escenarios hipotéticos para ver cómo reaccionan estos cálculos para exigir cambios que pueden no existir actualmente en la demanda de datos que está utilizando para la prueba. El ejemplo de datos utilicé anteriormente es un muy buen ejemplo de una situación en la que realmente necesita para poner a prueba algunos otros escenarios. Ese ejemplo de datos en particular muestra una tendencia al alza un poco consistente. Muchas grandes empresas con software de predicción muy caro pusieron en un gran problema en el pasado no tan lejano, cuando sus ajustes de software que se han pellizcado para una economía en crecimiento aún no ha reaccionan bien cuando la economía comenzó un estancamiento o contracción. Este tipo de cosas suceden cuando usted no entiende lo que sus cálculos (software) está haciendo realidad. Si se entiende su sistema de previsión, habrían sabido que necesitaban para saltar y cambiar algo cuando hubo cambios dramáticos repentinos en sus negocios. Así que ahí lo tienen los fundamentos de suavizado exponencial explicó. ¿Quieres saber más sobre el uso de suavizado exponencial en una estimación real, echa un vistazo a mi libro explicaba la gestión de stocks. copia de Autor. El contenido de InventoryOps está protegido por copyright y no está disponible para su republicación. David Piasecki. es propietario / operador de Inventario de Operaciones Consulting LLC. una empresa de consultoría que proporciona servicios relacionados con la gestión de inventarios, manejo de materiales y las operaciones de almacén. Tiene más de 25 años de experiencia en la gestión de operaciones y se puede llegar a través de su página web (www. inventoryops), donde se mantiene la información adicional pertinente. Mi negocio

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Estas formas no están disponibles en la Oficina de Admisiones y Registros, deberá adquirir estas formas antes de llegar a la ventana de Servicios de Veteranos. Para verificar la elegibilidad de llamadas al 1-888-GI-BILL-1 (1-888-442-4551) Certificar beneficios llaman 1-877-823-2378 copia 2016 Los Angeles Trade-Technical College Todos los derechos reservados. 400 West Washington Blvd, Los Angeles, CA 90015 Teléfono (213) 763-7000 8226 Fax (213) 763-5393Slide 1 Encabezado En esta diapositiva 1 del espacio sub-título aquí Slide 1 área de texto - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit . Phasellus augue ligula, hendrerit sed venenatis una, gesta y ante. Donec pellentesque malesuada augue ultrices ac. Diapositiva 2 Encabezado aquí Slide 2 sub-título aquí Slide 2 - Lorem ipsum dolor sit amet, elit consectetur adipiscing. Phasellus augue ligula, hendrerit sed venenatis una, gesta y ante. Donec pellentesque malesuada augue ultrices ac. 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Delta Ejemplo La Negociación De Opciones Neutra

Delta Neutral ¿Qué es Delta Delta neutral neutral es una estrategia de cartera que consiste en múltiples posiciones con compensación de los deltas positivos y negativos de modo que el delta del total de los activos en las cuestiones asciende a cero. Una cartera delta-neutral equilibra la respuesta a los movimientos del mercado para un determinado rango de traer el cambio neto de la posición a cero. Delta medidas la cantidad de un cambio de precios de opciones cuando los cambios subyacentes securitys precios. ROMPIENDO Delta Neutral A medida que el valor de los activos subyacentes cambios, la posición de los griegos se desplazará entre ser positivo, negativo y neutro. Los inversores que quieren mantener la neutralidad delta deben ajustar sus posiciones de la cartera en consecuencia. Los operadores de opciones utilizan un delta estrategias neutrales de beneficiarse tanto de la volatilidad implícita o del tiempo de decaimiento de las opciones. Además, las estrategias delta neutra se utilizan con fines de cobertura. Delta opciones Neutro mecánica básica puesto de largo siempre tienen un delta valores comprendidos entre -1 a 0, mientras que las llamadas de larga siempre tienen un delta que va de 0 a 1. El activo subyacente, por lo general una posición de valores, siempre tiene un delta de una positiva si la posición es una posición larga y una negativa si la posición es una posición corta. Dada la posición de activo subyacente, un comerciante o inversor puede utilizar una combinación de las llamadas largas y cortas y la pone para hacer efectivo un delta cero carteras. Si una opción tiene un delta de uno y las posiciones de las tenencias subyacentes se incrementa en 1, el precio de opciones también se incrementará en 1. Este comportamiento se ve con opciones de compra profundos en-the-money. Del mismo modo, si una opción tiene un delta de cero y los aumentos en las existencias por 1, las opciones de precios suele aumentar en absoluto (un comportamiento visto con opciones de compra profundas fuera de-the-money. Si una opción tiene un delta de 0,5, su precio se incrementará 0,50 por cada 1 aumento de la acción subyacente. Delta Neutral cobertura Ejemplo Suponga que tiene una posición de valores que usted cree que aumentará su precio en el largo plazo. usted está preocupado, sin embargo, que los precios podrían disminuir en el corto plazo, por lo que decidir la creación de una posición neutral delta. Suponga que usted es dueño de 200 acciones de la empresa X, que se cotiza a 100 dólares por acción. Dado que la existencias de delta que subyace es uno, su posición actual tiene un delta de positivo 200 (el delta multiplicado por el número de acciones). para obtener delta posición neutra, tiene que entrar en una posición que tiene un delta negativo total de 200. Supongamos que la encuentras en-the-money opciones a la empresa X que están negociando con una delta del -0.5. Usted podría comprar 400 de estas opciones de venta, lo que tendría un delta total de (400 x -0.5), o -200. Con esta posición combinada de 200 parte de la empresa X y 400 largos opciones at-the-money puestos en la empresa X, su posición global es neutral. Delta delta neutral Opciones Delta Estrategias estrategias neutrales son las estrategias de opciones que están diseñados para crear posiciones que enviaban probable a ser afectados por los pequeños movimientos en el precio de un valor. Esto se consigue asegurando que el valor total delta de una posición es tan cerca de cero como sea posible. valor delta es uno de los griegos que afectan la forma en que el precio de una opción cambios. Tocamos en los fundamentos de este valor por debajo, pero le recomendamos que lea la página de Delta opciones si no eres ya están familiarizados con cómo funciona. Las estrategias que implican la creación de una posición neutral delta se utilizan típicamente para una de las tres propósitos principales. Pueden ser utilizados para beneficiarse de tiempo de decaimiento, o de la volatilidad, o pueden ser utilizados para cubrir una posición existente para protegerlo de posibles movimientos de precios pequeños. En esta página se explica acerca de ellos con más detalle y proporcionar más información sobre cómo es exactamente la forma en que se pueden utilizar. Fundamentos de Delta amp Delta valores neutros que se benefician de tiempo de decadencia que se benefician de la volatilidad de cobertura Contenido de la Sección Quick Enlaces recomendados Brokers de Opciones Leer Reseña Visita Broker Leer Reseña Visita Broker Leer Reseña Visita Broker Leer Reseña Visita Broker Leer Reseña Visita Broker conceptos básicos de los valores de Delta amp Delta posiciones neutras el valor delta de una opción es una medida de hasta qué punto el precio de una opción cambiará cuando el precio de los cambios de seguridad subyacentes. Por ejemplo, una opción con un valor delta de 1 aumentará de precio en un 1 por cada 1 aumento en el precio del activo subyacente. También disminuirá su precio un 1 por cada 1 disminución en el precio del activo subyacente. Si el valor delta fue de 0,5, entonces el precio se movería .50 por cada 1 movimiento en el precio del activo subyacente. valor delta es teórico más que una ciencia exacta, pero los movimientos de los precios correspondientes son relativamente precisa en la práctica. Un valor delta opciones también puede ser negativo, lo que significará el precio se moverá inversamente en relación con el precio del activo subyacente. Una opción con un valor delta de -1, por ejemplo, disminuirá su precio un 1 por cada 1 aumento en el precio del activo subyacente. El valor delta de llamadas es siempre positiva (en algún lugar entre 0 y 1) y con su siempre pone negativo (en algún lugar entre 0 y -1). Las acciones tienen efectivamente un valor delta de 1. Se pueden combinar los valores delta de opciones y / o acciones que se integran una posición general para obtener un valor delta del total de esa posición. Por ejemplo, si usted era dueño de 100 llamadas con un valor delta de 0,5, entonces el valor global del delta de ellos sería 50. Por cada 1 aumento en el precio del activo subyacente, el precio total de sus opciones se incrementaría en 50. debemos señalar que cuando se escribe opciones, el valor delta se invierte de manera efectiva. Así que si usted escribió 100 llamadas con un valor delta de 0,5, entonces el valor total delta sería -50. Del mismo modo, si usted escribió 100 pone opciones con un valor delta de -0.5, entonces el valor global delta sería 50. Las mismas reglas se aplican cuando se corta la venta de valores. El valor delta de un posición corta sería -1 por cada acción vendida corta. Cuando el valor global de un triángulo es la posición 0 (o muy cerca de ella), entonces esta es una posición neutral delta. Así que si usted era dueño de 200 pone con un valor de -0.5 (valor total -100) y fue dueño de 100 acciones de la acción subyacente (valor total de 100), entonces lo haría con una posición neutral delta. Debe tener en cuenta que el valor delta de una posición de opciones puede cambiar a medida que el precio de un cambio de seguridad subyacentes. Como opciones quedan más en el dinero, su valor delta se aleja de cero es decir, en las llamadas se moverá hacia 1 y en el pone se moverá hacia -1. Como opciones de llegar más lejos fuera del dinero, su valor delta se mueve más hacia cero. Por lo tanto, una posición neutral delta planteo necesariamente permanecer neutral si el precio de los movimientos de seguridad subyacentes a cualquier gran grado. Beneficiándose de tiempo de caída Los efectos del tiempo de decaimiento son un negativo cuando es propietario de opciones, debido a que su valor extrínseco disminuirá a medida que la fecha de caducidad se acerca. Potencialmente, esto puede erosionar los beneficios que se realicen a partir del valor intrínseco en aumento. Sin embargo, cuando las escribes tiempo de decaimiento se convierte en un positivo, debido a la reducción del valor extrínseco es una buena cosa. Al escribir las opciones para crear una posición neutral delta, puede beneficiarse de los efectos del tiempo de decaimiento y no perder anymoney de pequeños movimientos de precios en el valor subyacente. La forma más sencilla de crear dicha posición para beneficiarse de tiempo de decaimiento es escribir en las llamadas de dinero y escribir un número igual de por lo pone el dinero basado en la misma seguridad. El valor delta de las llamadas de dinero normalmente estará alrededor de 0,5, y por lo que el dinero lo pone será típicamente alrededor de -0.5. Veamos cómo esto podría trabajar con un ejemplo. La empresa X acción cotiza a 50. En las llamadas de dinero (huelga 50, valor delta 0,5) en la empresa X cotizan en 2 en las pone dinero (huelga de 50, valor delta -0.5) en la empresa X de acciones también se negocian a 2 . Usted escribe un contrato de llamada y un contrato de venta. Cada contrato contiene 100 opciones, por lo que reciben un crédito neto total de 400. El valor delta de la posición es neutral. Si el precio de la empresa X social no se movió en absoluto en el momento en que estos contratos expiraron, a continuación, los contratos no tendrían ningún valor y que mantendrían el crédito 400 como beneficio. Incluso si el precio se movió un poco en cualquier dirección y crea un pasivo para usted en un conjunto de contratos, todavía se volverá un beneficio global. Sin embargo, los theres el riesgo de pérdida si el valor subyacente se movió en el precio de manera significativa en una u otra dirección. Si esto ocurriera, un conjunto de contratos podría ser asignado y que podría terminar con un pasivo mayor que el crédito neto recibido. Hay un claro riesgo que implica el uso de una estrategia de este tipo, pero siempre se puede deshacer la posición temprana si se ve el precio de la seguridad va a aumentar o disminuir sustancialmente. Es una buena estrategia a utilizar si se tiene la certeza de que un isnt de seguridad va a moverse mucho en el precio. Sacando provecho de la volatilidad La volatilidad es un factor importante a tener en cuenta en las opciones de comercio, debido a que los precios de las opciones están directamente afectados por ella. Una seguridad con una mayor volatilidad tendrá tampoco tuvo grandes oscilaciones de los precios o se espera, y las opciones sobre la base de una seguridad con una alta volatilidad por lo general serán más caros. Los basados ​​en un valor bursátil con baja volatilidad por lo general será más barato Una buena manera de beneficiarse potencialmente de la volatilidad es crear una posición neutral delta en una seguridad que usted cree que es probable que aumente la volatilidad. La forma más sencilla de hacerlo es comprar en las llamadas de dinero en que la seguridad y comprar la misma cantidad de dinero en el pone. Hemos proporcionado un ejemplo para mostrar cómo esto podría funcionar. La empresa X acción cotiza a 50. En las llamadas de dinero (huelga 50, valor delta 0,5) en la empresa X cotizan en 2 en las pone dinero (huelga de 50, valor delta -0.5) en la empresa X de acciones también se negocian a 2 . Usted compra un contrato de llamada y un contrato de venta. Cada contrato contiene 100 opciones, por lo que su costo total es de 400. El valor delta de la posición es neutral. Esta estrategia requiere una inversión inicial, y que pueden llegar a perder esa inversión si los contratos comprados expira sin valor. Sin embargo, también está parado para hacer algunos beneficios si el valor subyacente entra en un período de volatilidad. En caso de que el movimiento activo subyacente dramáticamente en los precios, entonces usted va a obtener un beneficio, independientemente de la forma en que se mueve. Si sube considerablemente, entonces usted va a ganar dinero de sus llamadas. Si se cae sustancialmente, entonces usted va a ganar dinero desde sus puts. También es posible que usted podría obtener un beneficio, incluso si la seguridad duerma moverse en el precio. Si tener una expectativa en el mercado que la seguridad podría experimentar un gran cambio en el precio, entonces esto se traduciría en una mayor volatilidad implícita y podría hacer subir el precio de las llamadas y los pone de su propiedad. Siempre y cuando el aumento de la volatilidad tiene un mayor efecto positivo que el efecto negativo del tiempo de decaimiento, que podría vender sus opciones para obtener un beneficio. Tal escenario no es muy probable, y los beneficios no serían enormes, pero podría suceder. El mejor momento para usar una estrategia de este tipo es, si se tiene la certeza de un gran movimiento de precios en el valor subyacente, pero no está seguro en qué dirección. El potencial de ganancias es esencialmente ilimitada, ya que cuanto más grande es el movimiento más le beneficiaría. Opciones de cobertura puede ser muy útil para cubrir posiciones de valores y la protección contra un movimiento de precios inesperada. Cobertura delta neutral es un método muy popular para los comerciantes que ocupan una posición social desde hace tiempo que quieren mantener abierta en el largo plazo, pero que están preocupados por una caída a corto plazo en el precio. El concepto básico de cobertura delta neutral es que se crea una posición neutral delta comprando el doble que en el dinero pone como las acciones de su propiedad. De esta forma, esté asegurado de manera efectiva contra cualquier pérdida si el precio de la caída de valores, pero todavía puede beneficiarse si se sigue aumentando. Digamos que usted era dueño de 100 acciones de la empresa X de valores, que se negocia a 50. Usted cree que el precio se incrementará en el largo plazo, pero le preocupa que puede caer en el corto plazo. El valor global del delta de sus 100 acciones es de 100, por lo que la convierten en una posición neutral delta necesita una posición que se corresponde con un valor de -100. Esto podría lograrse mediante la compra de 200 en el dinero pone opciones, cada una con un valor delta del -0.5. Si la acción se debe caer en el precio, entonces los rendimientos de los pone cubrirán esas pérdidas. Si la acción debe subir de precio, los pone se moverán fuera del dinero y usted continuará sacar provecho de esa subida. Hay, por supuesto, un costo asociado con esta estrategia de cobertura, y que es el costo de comprar los pone. Esto es un coste relativamente pequeño, sin embargo, para la protección ofrecida. Derechos de autor 2016 copia OptionsTrading. org - Todos los derechos Reserved. Delta Neutro Neutro Trading Delta Trading - Definición posición de una opción que es relativamente insensible a pequeños movimientos de precios de las acciones subyacentes debido a tener cerca de valor delta cero o cero. Delta Trading Neutro - En términos simples En términos simples, el comercio neutral delta es la construcción de posiciones que no reaccionan a pequeños cambios en el precio de la acción subyacente. No importa si la acción subyacente sube o baja, la posición mantiene su valor y no aumenta ni disminuye en el precio. En la negociación de opciones, esto también se conoce como cobertura delta neutral. Con el fin de entender el comercio neutral delta, usted debe aprender primero lo que es Delta Valor y otros griegos opción. Delta Trading neutral y cobertura delta neutral son excelentes estrategias que son posibles sólo por el uso de opciones, mejorando así el valor de la negociación de opciones. Probablemente el más exacto de la Opciones de Selecciones nunca. Ganancias con el Sr. Oppie, autor y propietario de Optiontradingpedia, a través de sus mejores opciones personales recoge ahora Top comercio de 2015 efectuó 267 Beneficios de las opciones de venta SPY Delta Trading Neutro Neutro y la cobertura delta son sólo para los operadores de opciones que quiere completamente sin riesgo direccional ni sesgo . Delta neutro de cobertura no sólo elimina los riesgos pequeños direccionales pero también es capaz de obtener un beneficio de un lado positivo explosivo o ruptura a la baja si un valor de gamma posiciones se mantiene positivo. Como tal, cobertura delta neutral también es ideal para las poblaciones de incertidumbre que se espera obtener grandes brotes en cualquier dirección. Delta Neutral Trading - Términos y jerga Un contrato de opción con valor de 0.5 delta se conoce como tener 50 deltas (cada contrato representa 100 acciones, por lo que 0,5 x 100 50). 100 acciones se conoce como tener 100 deltas que cada acción tiene un valor delta de la volatilidad 1. Todo lo demás igual y sin tener en cuenta, siendo largos 100 deltas significa que si la acción subyacente se mueve hacia arriba por 1, gana la posición 100 y si las fluctuaciones de las acciones por 1, pierde la posición 100. Una posición que es largo 50 deltas significa que si la acción subyacente se mueve hacia arriba por 1, gana la posición 50 y si la acción se mueve hacia abajo por 1, pierde la posición 50. Siendo delta neutral o 0 Delta, significa que el valor de posición ni sube ni abajo con la acción subyacente. La comprensión de Delta, por tanto, es el conocimiento más importante de comercio de opción fundamental. Hay 2 formas de cobertura delta neutral, conocido como Delta estático de cobertura y Cobertura Delta dinámico. La cobertura estática Delta, significa el establecimiento de una posición a cero delta y luego dejarlo descansar por su cuenta. Cobertura dinámica Delta es reajustar continuamente el delta de una posición a cero. Delta Neutral Trading - Opción Sólo Un Ejemplo A La opción de compra del dinero (ATM) tiene un valor delta de 0,5 y la opción de poner un cajero automático también tiene un valor delta de -0.5. La compra tanto de la opción de compra y los resultados de opción de venta con una posición neutral delta con valor 0 delta. 0,5 (opción de compra) - 0,5 (opción de venta) 0 Delta de compras tanto la opción de compra y opción de venta al mismo precio del dinero en la huelga es neutra estrategia popular opción de comercio delta, llamado zancudo largo. aprovechando cuando la acción subyacente se mueve hacia arriba o hacia abajo de manera significativa. Delta Neutral Trading - Opción de la cuota de ejemplo A tiene un valor delta de 1 a medida que sube el valor de 1 por cada 1 aumento de la población. Si es el propietario 100 partes de una población, se puede alcanzar una posición neutral delta mediante la compra de 2 contratos de su dinero en las opciones de venta con valor delta de -50 por contrato. 100 (valor delta de 100 acciones) - 100 (2 x 50) 0 Delta Cualquier pequeña caída en el precio de las acciones será inmediatamente compensado por un aumento en el valor de las opciones de venta. Cualquier pequeño aumento en el precio de las acciones también se verá compensado por una caída en el valor de las opciones de venta. Esta es una técnica de negociación de opciones muy popular utilizado por los operadores de opciones que posee acciones para proteger el valor de esa posición cuando la acción alcanza un nivel de resistencia fuerte. Esta es una buena técnica de negociación de opciones para los operadores de opciones que lleve a cabo acciones para el largo plazo para cubrir el riesgo de caídas en el camino. Delta Neutral Trading - Propósito Hay 2 propósitos para ir Delta neutro en una posición y son las técnicas de negociación de opciones preferidas de los operadores de opciones veteranos o institucionales. Los llamo Delta Trading neutral y cobertura delta neutral. 1. Delta Neutral Trading - Cómo hacer un comercio neutral delta del beneficio es capaz de obtener una ganancia sin tomar ningún riesgo direccional. Esto significa que una posición comercial neutral delta puede beneficiarse cuando la acción subyacente permanece estancada o cuando las concentraciones de valores subyacentes o zanjas con fuerza. Esto se cumple en 4 formas. 1. Mediante la oferta ask spread de la opción. Esta es una técnica única opción que los creadores de mercado de comercio puede ejecutar, que es simplemente comprando en el precio de compra y venta de forma simultánea en el precio de venta, creando una transacción neta delta cero y se benefician de la compra / venta sin riesgo direccional en absoluto. Esto también se conoce como especulación. 2. Al tiempo de decaimiento. Cuando una posición neutra es el delta, que tiene 0 valor delta, no se ve afectado por pequeños movimientos realizados por la acción subyacente, pero todavía se ve afectado por la caries tiempo que el valor de la prima de las opciones implicadas siguen a la caries. Una posición de negociación de opciones se puede configurar para tomar ventaja de este tiempo de caída y un ejemplo de ello es el zancudo corto que se beneficia si la acción subyacente permanece estancada o se mueve hacia arriba y hacia abajo de forma insignificante. 3. La volatilidad. Mediante la ejecución de una posición neutral delta, uno puede beneficiarse de un cambio en la volatilidad sin riesgo direccional cuando la acción subyacente se mueve de forma insignificante. Esta estrategia de negociación de opciones es extremadamente útil cuando se espera que la volatilidad implícita de cambiar drásticamente pronto. 4. Mediante la creación de estrategias de negociación de opciones volátiles. A pesar de que las posiciones neutrales Delta no se ven afectados por los cambios pequeños en la acción subyacente, todavía puede beneficiarse de grandes movimientos significativos. Un ejemplo de esta estrategia de negociación de opciones es el largo de montar a horcajadas, que hemos mencionado anteriormente. Esto se debe a una posición neutra típica Delta Gamma sigue siendo positivo, lo que aumenta delta posición en la dirección del movimiento, lo que permite la posición de beneficiarse en cualquier dirección. 2. Delta Neutral Cobertura - Para proteger la posición cobertura delta neutral es una técnica de negociación de opciones utilizado para proteger una posición de las fluctuaciones de precios a corto plazo. Esto es particularmente útil para las acciones a largo plazo o la opción de saltos comprar y mantener la estrategia. La ventaja de utilizar cobertura delta neutral es que no sólo protege su posición a partir de pequeños cambios de precios durante tiempos de incertidumbre como los niveles de resistencia o soporte cerca, sino que también permite a su posición para seguir beneficiándose de ese punto en adelante si la acción sube o cae fuertemente. Ejemplo de cobertura delta neutral para las existencias - John propiedad y llevó a cabo 1.000 acciones de Microsoft para el 27 por acción el 14 de marzo de 2007. El 14 de mayo, cuando Microsoft se negociaba a 31, John determinó que un nivel de resistencia se ha alcanzado y quería realizar una delta de cobertura neutral contra un cambio de precio a corto plazo mientras que ser capaz de sacar provecho debe MSFT manifestación o una zanja con fuerza desde este punto. John compró 20 contratos de July31put para ejecutar la cobertura neutral delta. 1000 (delta del 1000 acciones) - 1000 (delta de 20 contratos de las opciones de dinero puesto) 0 delta Si MSFT reúne con fuerza desde este punto en adelante, las opciones de venta simplemente expiran sin valor, mientras que las existencias siguen ganando en valor, lo que permite la posición aprovechamiento para continuar después de que el costo de las opciones de venta ha sido compensado por el aumento en el precio de las acciones. Si zanjas MSFT desde este punto en adelante, las opciones de venta finalmente ganar en el precio más rápido que las poblaciones que representa 20 contratos 2000 existencias de MSFT, permitiendo que la posición de lucro, siempre que MSFT sigue cayendo. Una cobertura neutral delta para las poblaciones en realidad crea un pórtico opciones posición comercial sintético. Ejemplo de cobertura delta neutral para las opciones - John propiedad y celebró 10 contratos de Microsoft de marzo de 2008 saltos llaman opción al precio de ejercicio de 20 el 14 de marzo de 2007, cuando se negociaba a MSFT 27. El 14 de mayo, cuando Microsoft se negociaba a 31, John determinó que un nivel de resistencia se ha alcanzado y quería realizar una cobertura neutral delta frente a un cambio de precios a corto plazo, mientras que ser capaz de lucro debe MSFT manifestación o una zanja con fuerza desde este punto. Suponiendo que los saltos Las opciones de llamada tiene un valor delta de 0,8, John compró 16 contratos de July31put para ejecutar la cobertura neutral delta. 800 (valor delta de opciones de saltos) - 800 (valor delta de 16 contratos de las opciones de dinero puesto) 0 delta Si MSFT reúne con fuerza desde este punto en adelante, las opciones de venta simplemente expiran sin valor, mientras que las opciones de saltos continúan ganando en valor, permitiendo que la posición para continuar beneficiándose después de que el costo de las opciones de venta ha sido compensado por el aumento de las opciones de saltos. Si zanjas MSFT desde este punto en adelante, las 16 opciones de venta finalmente ganar en el precio más rápido que los 10 saltos Las opciones de llamada, lo que permite la posición de lucro, siempre que MSFT sigue cayendo. Cobertura delta neutral bloquea de manera eficaz en los beneficios en su posición a largo plazo a la derecha en el punto neutro de la cobertura delta se pone en su lugar mientras le permite continuar con la celebración de su acción preferida o saltos. Sin cobertura delta neutral, la única manera que puede sellar en los beneficios es a través de la venta de la posición. Opciones posiciones alcanzan Delta neutro a través de coberturas en base a un ratio de cobertura de -1. Delta Neutral Cobertura - paso a paso cobertura delta neutral. Paso 1 - Determinar el valor delta total de su posición actual. Si usted está sosteniendo 100 acciones, entonces usted es larga 100 deltas. Si usted está sosteniendo opciones, a continuación, es necesario determinar el delta del total de sus opciones al multiplicar el valor delta de cada opción por el número de opciones. Si tiene que celebrar 10 contratos de opciones de compra con 0,5 delta cada uno, entonces su valor total delta es 0,5 x 1000 500 deltas. Cobertura delta neutral. Paso 2 - Determinar el tipo de cobertura delta neutral sea necesario. Si su posición es deltas largos, entonces necesitará deltas negativos como cobertura y si su posición es deltas negativos, entonces necesitará deltas largos como cobertura. opciones de llamada largos / cortos opciones de venta deltas largas opciones de corto / largo opciones de venta deltas negativos Si su posición es larga 100 deltas, que necesitarán para producir cortos 100 deltas con el fin de dar lugar a cero deltas. Puede hacerlo a través de la venta de opciones de compra o comprar opciones de venta. Cobertura delta neutral. Paso 3 - Determinar el valor delta total necesario para la cobertura. Después de determinar qué tipo de cobertura que necesita su posición, ahora debería averiguar cuántas de esas coberturas que necesita mediante la siguiente fórmula. (Total Delta Ahora / 100) / Delta Valor de los escogidos Hedge Opciones Si su posición es larga 100 deltas, necesitará para producir cortos 100 deltas con el fin de dar lugar a cero deltas. Suponiendo que tanto los de la llamada y poner dinero opciones ambas opciones tienen valor delta 0.5. (100/100) / 0,5 2 contratos Usted puede comprar 2 contratos de opciones de venta o vender 2 contratos de opciones de compra para realizar una cobertura neutral delta en la posición. Delta Neutral Cobertura - Opciones a corto o largo como usted ha aprendido desde arriba, las dos opciones de compra a corto y opciones de venta largos producen deltas negativos, por lo cual es la diferencia entre los dos en un delta de posición neutra opciones de compra a corto pone tiempo de decaimiento en su favor y resultado en beneficios adicionales deberían la acción subyacente permanecen estancados, pero su inconveniente es que la protección a la baja que ofrece es limitada al precio de las opciones de llamada cortos. Si la acción subyacente cae más que el costo de las opciones de compra a corto, su posición empezará a tener una pérdida. opciones de venta largos ofrece protección a la baja ilimitada y, finalmente, permite a la posición de ganancia debe caer significativamente la acción subyacente, pero el inconveniente es el tiempo de decaimiento, y puede resultar en una pequeña pérdida debido a la erosión del valor de la prima debe quedarse estancada la acción subyacente. Delta Neutral Trading - Factores Como todos sabemos, el valor delta de las opciones sobre acciones cambia todo el tiempo. Cualquier cambio en los valores delta afectará el estado neutral delta de una posición neutral delta. La tasa de cambio de valor delta a un cambio en la acción subyacente se rige por el valor de gamma. valor de gamma aumenta el delta de opciones de compra de acciones a medida que aumenta subyacentes y aumenta el delta de opciones de venta como la acción subyacente cae. Es exactamente este efecto gamma que permite una posición neutral delta para obtener un beneficio, no importa si la acción subyacente se mueve hacia arriba o hacia abajo con fuerza. Una posición se puede hacer para ser totalmente estancada, no importa cuán fuertemente la acción se mueve si la posición está cubierta Delta y Gamma neutro. Días que quedan de la expiración también afecta el valor delta de salir de las opciones de dinero. Cuanto más cerca de su vencimiento, menor es el delta de las opciones de dinero se hace. Delta Neutral Trading - Delta cobertura dinámica (cobertura dinámica) Valor Delta en la negociación de opciones cambia todo el tiempo debido al valor de gamma. mover una posición comercial neutral delta lentamente fuera de su estado neutro delta y en un estado sesgada direccional. A pesar de que este comportamiento permite que las posiciones de negociación neutros delta a obtener beneficios en todas las direcciones, en una posición neutral delta que se crea con el fin de sacar provecho de la volatilidad o el tiempo de decaimiento sin ningún riesgo direccional, el delta del estado neutro tiene que ser mantenida y resetea continuamente. Esto cambia continuamente de una negociación de opciones posiciona valor delta a cero es dinámico Cobertura Delta o simplemente, una cobertura dinámica. Ejemplo de Delta dinámica de cobertura John desea sacar provecho del valor de la prima de XYZ companys febrero 50 Opciones de llamada. El convoca a todos sus conocimientos negociación de opciones y decide realizar una cobertura neutral delta para eliminar el riesgo direccional, mientras que la venta de las opciones de llamada 50 febrero a fin de aprovechar su valor como ganancia premium. las poblaciones de XYZ es de 50 ahora. Sus febrero 50 Opciones de llamada es de 2,50, valor delta 0,5, valor gamma y el valor 0,087 -0,077 theta. Aquí está Johns delta inicial posición neutra. acciones a largo 100 XYZ Corto 2 contratos de Feb50Call. (100 deltas) (- 0,5 x 200) 100 - 100 0 Johns delta delta posición comercial neutro es Delta neutro después de la ejecución y decaerá a razón de 15.40 (-0.077 x 200) por día, todo lo demás permanece constante y finalmente hará todo el valor de la prima de 500 (2,50 x 200) como ganancia. 5 días más tarde, XYZ aumentó en un 1 a 51. 51. existencias XYZ es febrero 50 Opciones de llamada es de 3,00, valor delta 0,587, valor gamma 0,083 y el valor theta -0.075. El 50 Opciones de llamada valor delta febrero subió 0,087 por el valor gamma de 0,087 cuando se estableció la posición. posición Johns vuelve. (100) (deltas -0.587 x 200) 100 - 117.4 -17.4 deltas Esto significa que a partir de ahora, la posición Johns ya no es el delta neutral y perderá 17.40 por cada 1 subida de las acciones subyacentes. John realiza Cobertura Delta dinámico o de cobertura dinámica. Juan compra un adicional de 17 partes de la acción XYZ a través de su corredor de opciones tradng. Su posición se convierte ahora en: Largos 117 acciones de XYZ Corto 2 contratos de Feb50Call. (117) (deltas -0.587 x 200) 117 - 117,4 -0,4 deltas de posición ahora es sólo a corto 0.4 deltas, que es efectivamente Delta neutro. Esta es una cobertura delta dinámica. Como se puede ver en el delta dinámica anterior ejemplo de cobertura, tal procedimiento es tedioso y requiere esfuerzo y monitoreo constante. Esta es la razón de cobertura delta dinámica es una técnica de negociación de opciones en su mayoría realizadas por los operadores de opciones profesionales, tales como creadores de mercado. Una vez más, con el fin de proteger la posición de grandes oscilaciones en la acción subyacente en entre el reequilibrio dinámica de la posición neutral delta, la posición puede también ser construido para ser gamma neutral también. Delta Neutral Trading - Matemáticas Donde D 1 valor delta de las opciones originales. D2 valor Delta de opciones de cobertura. n 1 Cantidad de opciones originales. n 2 Cantidad de cobertura options. Introduction Para entender Delta Neutral opciones de comercio, un comerciante primero debe estar familiarizado con las opciones griegos de Delta y Gamma y comprender la interacción entre estos conceptos y la volatilidad y tiempo de decaimiento. Definición: Delta posición neutral opciones es aquella que es neutral en cuanto a la relativamente pequeños movimientos en el precio del activo subyacente (acciones, materias primas, divisas). Un simple comercio neutral delta Uno de los ejemplos más simples posibles, de una posición neutral opciones Delta es el llamado a horcajadas de largo, que consiste en la compra de una opción llamada larga cajero automático y un cajero automático opción put larga. Desde el delta de las largas llamadas es de 0.5 y el delta de los pone de largo es -0.5, significa que los pequeños movimientos en el precio del subyacente el efecto sobre el valor neto de la posición de las opciones es igual a cero. Higo. 8.31 (a) a continuación es un ejemplo de una larga horcajadas. Lo que se hace inmediatamente evidente en el gráfico anterior es que esta neutralidad Delta sólo funciona para los movimientos de precios muy pequeñas. Tan pronto como hay un movimiento significativo en el precio del activo subyacente en una u otra dirección, el delta de ese lado de la posición comienza a aumentar, lo que significa el delta neto de la posición ya no será neutral. Es por esto que algunos operadores profesionales algo que se llama Delta dinámica de cobertura. Lo hacen mediante el equilibrio de la posición delta del comercio sobre una base continua, por ejemplo, diariamente. Ejemplo Supongamos el comercio se abre mediante la compra de 100 cajeros automáticos llamadas con un delta de 0,5 y 100 cajeros automáticos opciones de venta con un delta de -0.5. El delta neto de esta posición 100 x 100 x 0,5 -0,5 50 50 0. Si, después de un cierto período de tiempo, el precio de los aumentos de los activos subyacentes en la medida en que el delta de las opciones de llamada aumenta a 0,6 y el delta del opciones de venta disminuye a -0.4. El delta neto del comercio se convertirá en 100 x 100 x 0,6 -0,4 60 40 20. Para equilibrar el Delta del comercio, un comerciante neutra Delta compraría otras 50 opciones de venta con un delta de -0.4. El delta neto de la posición sería entonces volver a ser 100 x 150 x 0,6 -0,4 60 60, que es una vez más igual a 0. Objetivo del Delta opciones neutrales de negociación A largo straddle representado en la Fig. 8.31 (a) es un buen ejemplo de una situación en la que el comerciante se beneficiará de la volatilidad, ya que este comercio será rentable si el precio de los descansos que subyacen a cabo fuertemente al alza o la baja.

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Mohamed Sami, Australia Cómo iniciar el comercio de acciones en la India Muchos inversores que quieren especular en acciones están llegando a la India ya que el mercado está en auge y en las últimas décadas se ha producido un enorme flujo de dinero en los mercados de valores. Pero para ir sobre la inversión en acciones en la India es necesario seguir algunas pautas básicas que han sido simplificados en los últimos años. Por favor, entienda que lo que se necesita un número de tarjeta de PAN de la India para abrir una cuenta Demat. Esto no significa que se obtiene una idea inicial de la inversión en acciones y qué comprar y qué no comprar, ya que dependen de su propia investigación. Además, si tienes alguna pregunta - relativos cómo invertir en las OPI India s - ofertas públicas iniciales o vender acciones en la Bolsa Nacional de Valores (NSE Nifty) o acciones en bolsa de Bombay (BSE Sensex), por favor, envíenos un correo electrónico. Obtener una cuenta de banco indio demat en línea. Usted tiene que conseguir una cuenta dmat realiza después de lo cual usted tiene que abrir una negociación y de ahorros con un banco que se ocupa de las existencias y cuenta con las instalaciones necesarias para proporcionar una oportunidad para invertir en acciones indias usted. La cuenta Demat le permite hacer la inversión en acciones de la India para obtener un número de cuenta, ya que es muy similar a un número de cuenta bancaria. En lugar de los documentos en papel que los inversores tenían anteriormente referente a su tenencia de acciones, que ahora tienen una cuenta desmaterializada que se puede utilizar para hacer inversiones en el mercado de las existencias de la India. Si usted es un expatriado a continuación, también asistimos a los expatriados que viven en la India para abrir una cuenta de operaciones. Las participaciones están en línea y todo el sistema está en el equipo. En lugar de celebración de efectivo como una cuenta bancaria, una cuenta de dmat tiene acciones. Una vez que las acciones se compran, que se depositan en la cuenta bancaria de demat del inversor y tan pronto como se vende, el resultado se refleja en la cuenta de demat en línea. Usted trata de acciones electrónicas y para iniciar el comercio de acciones en la India, es necesario tener una cuenta de demat hecho. No se puede comerciar con acciones físicas más en estos días en la India y el sistema se ha vuelto más fácil y más simple. Si usted quiere operar en acciones, sólo puede hacerlo en línea desde la comodidad de su hogar con el clic de un ratón. Es fácil de manejar acciones demat en comparación con el fajo de papeles inversores tenían que llevar con ellos anteriormente y se puede abrir una cuenta Demat en cualquier banco o institución financiera después de llenar los papeles necesarios. Es necesario proporcionar las pruebas requeridas identidad y dirección, así como el número de cuenta permanente asignado a usted por las autoridades fiscales indias. Hay costes asociados se suelte de las acciones y el banco o institución financiera cargará en su cuenta con las cargas necesarias. Hay cargos para la apertura de una cuenta de Demat, cargos anuales de mantenimiento y otros gastos regulares para la realización de acciones en cuenta demat. Mejores gravamen o tasa en línea realizadas son susceptibles de ser pagada no con la compra de acciones, pero sólo cuando los venden. Usted puede consultar con diferentes proveedores como los costes y gastos para una cuenta de demat puede variar. Usted puede negociar sobre el teléfono después de corregir por los corredores que le asignará un número de código para el comercio de las existencias. Usted también puede operar en línea si el corredor tiene instalaciones de comercio en línea. Compra y venta en internet está ganando popularidad por toda la India. Puede hacer un seguimiento de sus operaciones en línea y un mejor seguimiento de las existencias con mayor facilidad. Es más fácil hacer el comercio en línea en la India en lugar de a través del teléfono que pueden causar retrasos frecuentes. corredores de valores indios cobran una comisión por todas las compras y ventas. El dinero para la compra de las acciones tendrá que venir de su cuenta bancaria y una vez que las acciones se venden, se puede obtener el producto depositado en la cuenta después del período de tiempo habitual que puede variar de 3 a 5 días laborables. Cuando usted quiere comprar acciones, sólo puede iniciar sesión en la cuenta de operaciones en el que el nombre de la empresa, el precio actual y detalles pop-up. Puede hacer clic en comprar y entrar en el lote y luego esperar a que el precio para llegar a un punto donde se puede vender para obtener una ganancia usando los mismos métodos. NriInvestIndia sólo ofrece sus servicios y productos en los que está permitido hacerlo, por lo tanto, no todos nuestros valores, productos o servicios pueden estar disponibles para usted. 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927.15 -1.80 (-0.19) Dabur India Ltd. 311.65 -2.35 (-0.75) DLF Ltd. 157.15 0.65 (0.42) Dr. Reddy 5,50 (0,15) GAIL (India) Ltd. 392.05 -3.75 (-0.95) Grasim Industries Ltd. 4,809.40 50.40 (1.06) HCL Technologies Ltd. 717.00 -10.50 (-1.44) Housing Development Finance Corporation Ltd. 1,360.25 24.00 (1.80) HDFC Bank Ltd. 1,223.60 23.35 (1.95) héroe MotoCorp Ltd. 3,237.70 -13.60 (-0.42 ) Hindustan Unilever Ltd. 939,60 7,35 (0,79) Hindalco Industries Ltd. 137,15 1,45 (1,07) ICICI Bank Ltd. 265.20 -3.05 (-1.14) IDFC Ltd. 52.70 -0.50 (-0.94) Indian Hotels Company Ltd. 132.05 -0.95 (- 0,71) IndusInd Bank Ltd. 1.125,00 9,50 (0,85) Infosys Ltd. 1,072.25 -103,60 (-8,81) ITC Ltd. 248.90 0.05 (0.02) Jindal Steel -1.30 (-1.76) Kotak Mahindra Bank Ltd. 772.30 -8.15 (-1.04) Larsen 22.15 (1.42) Lupin Ltd. 1,670.50 12,60 (0,76) Mahindra 18.85 (1.30) Maruti Suzuki India Ltd. 4,463.80 38,25 (0,86) Mahanagar Telephone Nigam Ltd. 22.75 -0.35 (-1.52) Nestlé India Ltd. 6,628.75 77,70 (1,19) NIIT Ltd . 84,05 -4,90 (-5,51) NMDC Ltd. 95.50 -1.05 (-1.09) NTPC Ltd. 156.35 -1.90 (-1.20) petróleo y gas natural Corporation Ltd. 230.45 -0.55 (-0.24) Banco Nacional de Punjab 136.00 3.20 (2.41) Power Grid Corporation of India Ltd. 164.30 -0.45 (-0.27) Reliance Industries Ltd. 1,012.55 6.10 (0.61) Banco Estatal de la India 231.50 -0.25 (-0.11) Vedanta Ltd. 163.25 -0.80 (-0.49) Shipping Corporation of India Ltd. 70.50 -1.75 (-2.42) Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 770,40 0,25 (0,03) Tata Chemicals Ltd. 453.55 -5.05 (-1.10) Tata Global Beverages Ltd. 132.60 0.15 (0.11) Tata Motors Ltd. 492,90 7,20 (1,48) Tata Steel Ltd . 372,85 13,65 (3,80) Tata Power Company Ltd. 71.55 -0.20 (-0.28) Tata Consultancy Services Ltd. 2,441.90 -78.40 (-3,11) Tech Mahindra Ltd. 504.05 -14.10 (-2.72) Ultratech Cement Ltd. 3,524.65 24.30 (0.69) United Spirits Ltd. 2,445.80 -52,60 (-2,11) Wipro Ltd. 554,65 -16,05 (-2,81) Zee Entertainment Enterprises Ltd. 470.20 5.10 (1.10) ABB India Ltd. 1,271.15 12,20 (0,97) ACC Ltd 1,613.00 -13,20 (-0,81) ambuja Cementos Ltd. 260.85 -1.80 (-0.69) Asian Paints Ltd. 1,025.90 8,30 (0,82) Axis Bank Ltd. 565,05 4,80 (0,86) Bajaj Auto Ltd. 2,695.60 30.50 (1.14) Banco de Baroda 164,25 0,55 (0,34) Bharti Airtel Ltd. 378.90 11.95 (3.26) Bharat Heavy Electricals Ltd. 142.60 -2,15 (-1,49) Bharat Petroleum Corporation Ltd. 554,75 1,35 (0,24) Britannia Industries Ltd. 2,820.60 -39,15 (-1,37) Cairn India Ltd. 172.95 1.30 (0.76) Cipla Ltd. 516,40 4,45 (0,87) Coal India Ltd. 318.85 -5.80 (-1.79) Colgate-Palmolive (India) Ltd. 926.80 -4.40 (-0.47) Dabur India Ltd. 312.00 -1.75 (-0.56) DLF Ltd. 156.95 0.45 (0.29) Dr. Reddy 4,80 (0,13) GAIL (India) Ltd. 393.75 -2.35 (-0.59) Grasim Industries Ltd. 4,821.60 60.85 (1.28) HCL Technologies Ltd. 717,50 -10,75 (-1,48) Housing Development Finance Corporation Ltd. 1,364.10 27.15 (2.03 ) HDFC Bank Ltd. 1,223.70 23,35 (1,95) héroe MotoCorp Ltd. 3,244.10 -16,90 (-0,52) Hindustan Unilever Ltd. 941,50 8,55 (0,92) Hindalco Industries Ltd. 137,40 1,60 (1,18) ICICI Bank Ltd. 265.75 -2.85 (-1.06) IDFC Ltd. 52.65 -0.55 (-1.03) Indian Hotels Company Ltd. 131.85 -1.05 (-0.79) IndusInd Bank Ltd. 1,126.80 12.70 (1.14) Infosys Ltd. 1,072.55 -103.70 (-8,82) ITC Ltd. 248.85 0.15 (0.06) Jindal -1.35 acero (-1,83) Kotak Mahindra Bank Ltd. 772.15 -8.05 (-1.03) Larsen 21.40 (1.37) Lupin Ltd. 1,670.15 9.10 (0.55) Mahindra 17.55 (1.21) Maruti Suzuki India Ltd. 4,472.05 43.75 (0.99) Mahanagar Telephone Nigam Ltd. 22.65 -0.50 (-2.16) Nestlé India Ltd. 6,632.95 65.95 (1.00) NIIT Ltd. 84.10 -4.85 (-5.45) NMDC Ltd. 95.45 -1.10 (-1.14) NTPC Ltd. 156.25 -2.45 (-1.54) aceite Natural Gas Corporation Ltd. 230.25 -0.30 (-0.13) Punjab National Bank 135.95 3.00 (2.26) Power Grid Corporation of India Ltd. 164.25 -0.80 (-0.48) Reliance Industries Ltd. 1,012.20 7,30 (0,73) State Bank of India 231.50 -0.50 (-0.22) Vedanta Ltd. 163.35 -0.65 (-0.40) Shipping Corporation of India Ltd. 70.40 -1.85 (-2.56) Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 770,40 1,85 (0,24) Tata Chemicals Ltd. 452.75 -6.20 (-1.35) Tata Global Beverages Ltd. 132.60 0.00 (0.00) Tata Motors Ltd. 494.00 7.90 (1.63) Tata Steel Ltd. 372.90 13.60 (3.79) Tata Power Company Ltd. 71.65 -0.15 (-0.21) Tata Consultancy Services Ltd. 2,445.35 -76.55 (-3,04) Tech Mahindra Ltd. 504.05 -14.10 (-2.72) Ultratech Cement Ltd. 3,531.35 30,75 (0,88) United Spirits Ltd. 2,446.15 -53,45 (-2,14) Wipro Ltd. 554,50 -16,10 (-2,82) Zee Entertainment Enterprises Ltd. 471,95 5,65 (1,21 ) servicios de gestión patrimonial Su acceso a la libertad financiera. Hedge WMS se ha asociado con los clientes crear, administrar y hacer crecer su riqueza de cobertura Preffered Client Group Ltd Las acciones ahora trae un servicio de privilegio de su grupo seleccionado de clientes. Los fondos mutuos con el objetivo de hacer que los inversores conscientes del funcionamiento de los fondos de inversión, que durante la tentativa de cobertura para ofrecerle toda la ayuda para tomar decisiones de inversión precisos. Solicitud de servicio de atención al cliente de cobertura de observación del mercado de coberturas CEO explica por la tendencia actual del mercado, consejos, etc. Para ver el video. Prevenir transacciones no autorizadas en su cuenta - actualizar los números de teléfonos de IDS / correo electrónico con sus corredores de bolsa / Participante Depository. Recibir información de sus transacciones directamente desde Exchange / CDSL en tu móvil / correo electrónico al final del día. Publicado en el interés de los inversores. 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